COMMENT GAGNER QUELLE QUE SOIT LA DIRECTION QUE PRENNE LE MARCHE?
Grâce à ces outils extrêmement puissants que sont les options
Ma stratégie reproductible semaine après semaine
Les options permettent des stratégies que l'on appelle "non directionnelles", c'est-à-dire qu'on "achète de la volatilité" et qu'on gagne (beaucoup ! le potentiel de gain est illimité) que le marché parte à la hausse ou à la baisse... Savez-vous mettre en place cela ?
Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un peu les options, voici en quoi cela consiste
En général, les traders qui veulent parier sur de gros mouvements dans un sens ou dans l'autre achètent ce qu'on appelle un "straddle" : achat d'un call et d'un put simultanément, les 2 options étant à la monnaie. Voici la courbe de profit & loss du straddle :
Ou alors ils peuvent aussi mettre en place un "strangle" : achat d'un call et d'un put, tous deux hors de la monnaie, et dont voici la courbe P&L :
Le problème des montages ci-dessus, c'est que si le sous-jacent (action ou indice) stagne, on perd l'équivalent de la prime des 2 options ! (comme vous le constatez sur les courbes P&L)
Et le marché est loin d'avoir toujours une forte volatilité qui fait décaler les indices de plusieurs pourcents!
Et si une telle période se présente, cela est en général déjà "pricé" dans les options (volatilité implicite en hausse)
J'ai effectué beaucoup de recherches (des centaines de tests et de calculs) pour améliorer ces montages et en faire des machines à cash que je pourrai utiliser sans suivre en permanence les marchés (j'ai mieux à faire, notamment voyager, ma passion)...
- J'utilise dans ma stratégie toutes les caractéristiques "secrètes" des options : la non linéarité de la décroissance de la valeur temps, le skew put / call, la cloche de la valeur temps, etc
- J'optimise ainsi le delta (capacité d'un montage d'options à reproduire les mouvements du sous-jacent), le gamma (la convexité qui me permet de sortir avant l'échéance parfois), et le thêta (profiter de l'influence du temps qui passe sur la prime d'une option)
De mon cerveau d'ingénieur dérangé est ainsi née une stratégie à 4 jambes, que j'ai appelée SS 3DX-2DY CS et dont le type de courbe P&L est la suivante :
Voici différentes courbes de P&L obtenues en fonction des conditions de marché et des réglages des différents paramètres (X,Y) :
Dans une autre variante appelée SS 3CDWPDX-2CDYPDZ CS on obtient ce type de courbe (qui peut se modifier en fonction des conditions de marché et des réglages W,X,Y,Z) :
Les courbes parlent d'elle-même ... mais je précise tout de même que cette stratégie :
- est donc à potentiel de perte nul ou très très limité
- gagne beaucoup lorsque le marché décale fort (potentiel de gain illimité)
- gagne un peu ou ne perd pas (ou très peu) quand le marché stagne (contrairement aux straddle et strangle vus plus haut)
Voici ci-contre un tableau de P&L d'un exemple de la stratégie.
En lignes, le temps qui passe, jour après jour.
En colonnes, le niveau du sous-jacent.
Les cellules du tableau représentent les gains (couleur verte) ou pertes (couleur rouge) en fonction du temps qui passe et du niveau du sous-jacent.
Vous pouvez constater qu'il y a des zones où le theta est négatif : le temps qui passe provoque une diminution des gains, il joue contre nous en quelque sorte.
Si le marché décale fort et vite, il vaut alors mieux sortir en anticipation, avant l'échéance.
Vous constatez aussi que même si dans ce cas de figure il peut y avoir perte (cellules rouges), si on gère bien, on peut sortir avec gains ou perte très minime avant l'échéance. Et même à l'échéance, la perte max est très faible comparée aux gains potentiels.
Pour ceux qui ne connaissent rien aux options, pas de panique ! Je vous explique tout le B.A BA depuis le début, et notamment les caractéristiques spécifiques des options que l'on va utiliser...
Notamment la cloche de la valeur temps (qui est maximale pour les options à la monnaie ou proche de la monnaie)
Ou encore le fait que le déclin de la valeur temps d'une option n'est pas linéaire : il s'accélère lorsqu'on se rapproche de l'échéance :
Je vous prend par la main, pas à pas, pour vous expliquer toutes les briques, des plus simples aux plus sophistiquées, qui permettent de bâtir ce montage exceptionnel à 4 jambes :
- Le cours est organisé en 20 modules vidéos de difficultés croissantes.
- Je vous explique la stratégie à reproduire clé en main et les transactions que vous aurez à passer (et comment les passer sur la plateforme du broker)
- Pas besoin pour vous de faire de calculs compliqués (tout a été pensé en amont)
- Je vous montre les sous-jacents sur lesquels la stratégie est faisable chaque semaine!
- De nombreux exemples de trades sur mon propre portefeuille
- Je vous explique comment gérer vos positions et dans quel cas sortir (avec gain toujours) avant l'échéance
- Un fichier de suivi excel de vos trades est fourni (voire ci-contre)
- Je vous offre une disponibilité d'une année pour répondre à toutes vos questions.
L'objectif : que vous puissiez enchaîner les gains semaine après semaine comme je le fais sur mon portefeuille depuis 2 ans :
Gagnez quoi que fasse le marché est pour vous si...
- vous ne voulez pas vous prendre la tête à analyser et anticiper dans quelle direction va aller le marché (le rêve de tout trader n'est-ce-pas? 😉
- la technique ne vous fait pas peur, vous êtes prêts à bosser un peu pour comprendre les options
- vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux marchés (typiquement un check par jour de la position du sous-jacent de la stratégie)
- vous voulez gagner régulièrement (toutes les semaines car je choisis un sous-jacent optionable hebdomadairement)
Le trading, la solution miracle pour devenir riche ?
- Gagnez quoi que fasse le marché (GQQFM) n'est pas une solution miracle pour gagner sans rien faire : il va falloir bosser !
- Prenez garde aux promesses : GQQFM est une méthode, une routine à appliquer pour un trading gagnant dans de très nombreux cas (cf les courbes de P&L)
- Ne comptez pas devenir riche du jour au lendemain : GQQFM réduit énormément les risques mais permet davantage des gains réguliers (50 à 500$) semaine après semaine qu'un gros coup pour faire fortune. Car l'explosion de volatilité n'arrive que peu souvent sur les marchés.
Réussir en trading demande du travail régulier et une méthode
Je vais vous parler de ma situation bien que je suis conscient qu'elle est très différente de celle de nombreux français
- Je vis dans différents endroits du monde (Manille, Lausanne, Cali, Bali, HK, etc) depuis que j'ai commencé à réaliser mon rêve de vie libre et indépendante il y a 5 ans
- Je vis de mes revenus obtenus grâce aux options (stratégies spéculatives et de rendement)
- J'ai une obsession pour optimiser tout ce que je fais dans la vie : cela va de mes déplacements, à mon temps, à mes impôts, à mon rapport gain / temps passé sur les marchés
Gagnez quoi que fasse le marché, voici le programme que je vous propose
Je vous rappelle que je réponds à tous les emails des clients et que je vous accompagne en permanence. Je peux analyser aussi vos cas de figure si vous avez besoin.
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Espace de travail et broker options
Tutoriel complet sur l'ouverture de compte et le passage d'ordre sur le broker discount Interactive Brokers
Présentation de la formation -
1
Définition put et call - exemples dans la vie économique
Je vous explique la base des options
Des exemples concrets pour mieux comprendre leur utilité -
2
Vocabulaire des options
Explication des notions de : - valeur intrinsèque / valeur temps
- à la monnaie / dans la monnaie / hors de la monnaie
Les facteurs d'influence de la prime d'une option -
3
Les 4 opérations de base
Achat d'un call / Vente d'un call / Achat d'un put / Vente d'un put
Leur conséquence en terme de P&L -
4
Explication du straddle
Principe du straddle synthétique qui va servir de base à notre stratégie
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5
Choix du sous-jacent
Et raisons de ce choix
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6
Modulation par le strangle
La première brique
Module pédagogique -
7
Seconde modulation par le strangle
2e brique, pour y aller pas à pas
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8
Double décalage
Intégration des 2 briques précédentes
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9
Un point sur les caractéristiques spécifiques de la valeur temps
Non linéarité du déclin de la valeur temps
Cloche de la valeur temps -
10
Intégration de la brique précédente dans notre montage
Des résultats déjà satisfaisants... mais on peut faire mieux
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11
Pricer d'options
Démonstration d'un pricer d'options pour visualiser les résultats de la stratégie
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12
Décalage convexe
Une brique à intégrer, on gagne en complexité
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13
Décalage concave
Encore une brique
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14
Décalage symétrique
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15
Un point sur le skew
Cours théorique sur le skew
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16
Le rubik's cube
Intégration du skew pour une optimisation totale de la stratégie
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17
Un point sur la volatilité implicite
Je vous montre comment gérer la volatilité implicite
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18
Gestion de la position
Quand et pourquoi sortir avant expiration
Quand attendre jusqu'à expiration
Vous verrez pourquoi on ne peut que gagner si on gère bien -
19
Exemples de trades
Des exemples commentés de trades
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20
Explication du fichier excel
Je vous montre comment fonctionne le fichier excel de suivi
Gagnez quoi que fasse le marché : une stratégie sophistiquée et surpuissante
Ma "botte secrète"
Je vous révèle avec cette stratégie mon secret pour gagner à tous les coups ou presque sur les marchés.
Je ne vais pas la brader…
Ratio risk / reward démentiel
La stratégie est quasiment “risk free”et les gains potentiels illimités !
Je vous laisse imaginer le ratio risk / reward ….
L'excellence se paie
Vous ne trouverez nul part ailleurs ce type de montage qui est le fruit de mois de recherches et de simulation.
Si vous êtes motivé, vous avez tous les outils pour la maîtriser, et vous pourriez oublier vos soucis financiers.